美债期货负凸性升至近20年高位，MOVE指数创立者警告“噩梦情景”
MOVE指数创立者Harley Bassman警告，美债期货相关的负凸性可能加剧美债抛售并推高收益率。该风险源于期货结算时交易员提供交割债券的方式，负凸性水平已升至2007年以来最高。
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美债期货负凸性升至近20年高位，MOVE指数创立者警告“噩梦情景”
2026-10-14 00:20 分享至
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美债市场MOVE指数的创立者Harley Bassman警告称，债市一个鲜受关注的特征可能令抛售行情更为剧烈，并进一步推高债券收益率。Bassman发文称，这一风险源于期货合约结算时，交易员提供交割债券的方式。Bassman表示，与债券期货相关的负凸性，也就是其异常突出的下行风险，已经升至2007年以来最高水平，债市最近一轮抛售背后可能有其推波助澜。（新浪财经）原文链接
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